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方正富邦:关于中债估值首次估值日期的说明

2018-12-12 08:41

  按照债券品种,中债首次估值日期包括三种情况:起息日;上市日;上市日或起息日后第14个自然日二者孰早的日期。

  利率类债券在正常情况下于起息日开始提供中债估值。信用类债券方面,为了更好地反映市场对信用资质的认可度,中债估值会参考上市后二级市场价格,因此原则上信用类债券于上市日开始提供中债估值。但是部分信用类债券上市日与起息日相隔时间较远,为了切实满足中债信息产品用户的估值需要,首次估值日为上市日或起息日后第14个自然日二者孰早的日期。对于无上市日期的信用类债券(如非公开定向债务融资工具(PPN))则于起息日开始提供估值。

  此外,对于市场上首次出现的创新品种或含有极特殊条款的债券,首次估值日将视具体情况而定。对于个别基本要素披露不完备的债券,需待债券资料收集完备后提供估值。

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