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金鹰元盛债券(LOF)E:长江乐丰纯债定期开放债券型

2019-01-31 01:23

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日为2017年8月22日,建仓期为本基金合同生效日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3公平交易专项说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

  根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

  本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

  对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  进入四季度后,随着央行在10月继续定向降准,货币政策继续保持相对宽松,流动性合理充裕,资金利率继续维持低位。同时宏观经济数据和工业生产数据有一定程度的回落,名义GDP增速出现下行。在金融数据方面,四季度社会融资增量继续下滑,2018年最后一天公布的12月制造业PMI继续超预期下滑,掉至荣枯线下方,进一步凸显经济下行压力。在下半年国务院常务会议、政治局会议释放稳增长、补短板信号之后,基建投资仍然没有出现较为明显的反弹迹象。10月政治局会议明确经济下行压力加大,监管在政策上向稳增长倾斜,并开展积极的财政政策。

  资本市场方面国内股市延续低迷,地方债供给压力消退,无风险利率持续下行,利率债及高评级信用债交易盘旺盛。9月下旬到12月下旬,10年期国债收益率从3.7%左右下行至3.3%一线%一线。

  报告期内,本基金采取稳健投资策略,配置上依然以高等级信用品种为主,久期上控制在中短久期为主,严控信用风险,防范流动性风险。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0161元;本报告期内,本基金份额净值增长率为2.44%,同期业绩比较基准收益率为2.67%。

  本基金为发起式基金,基金合同生效日为2017年8月22日,截至本报告期末生效未满三年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  本基金存在投资者集中赎回时,本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。

  1、中国证监会准予长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金募集申请的注册文件

  存放地点为管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。10.3查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,亦可通过本公司网站查阅,网址为。

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